论文标题
在对数实用程序和不确定性模型下的最佳投资和消费
Optimal investment and consumption under logarithmic utility and uncertainty model
论文作者
论文摘要
在市场不完整的情况下，我们研究了一个强大的效用最大化问题，并具有一般的随机约束，不一定是凸面。我们的问题等同于最大化非线性预期对数实用程序。我们使用二次BSDE表征了最佳解决方案。
We study a robust utility maximization problem in the case of an incomplete market and logarithmic utility with general stochastic constraints, not necessarily convex. Our problem is equivalent to maximizing of nonlinear expected logarithmic utility. We characterize the optimal solution using quadratic BSDE.
